보는 전략
운영 관찰용 core_v36
Core v36
설정
선택한 전략 기준을 한눈에 봅니다
전략을 바꾸면 후보를 고르는 기준, 비중 방식, 위험 제한이 함께 바뀝니다.
공식자료 기반 · 자동주문 없음
리밸런싱
매주
최대 12종목 기준
후보 폭
100개
신규 18위 · 유지 36위
거래 기준
₩1,000,000,000
평균 거래대금이 너무 작은 종목은 제외합니다.
설정을 볼 전략 선택
현재 기본 전략과 지금 다시 검증해 볼 후보 전략만 선택할 수 있습니다.
설정 기준 전략
설정 페이지도 다른 화면처럼 전략을 선택해 비교할 수 있습니다.
현재 선택: 운영 관찰용 core_v36 · 세부 설정과 검증 결과를 함께 확인해야 합니다.
운용 방식: 전략 규칙 확인 · 전략별 종목 수, 비중, 방어 규칙을 검증 결과와 함께 확인해야 합니다.
전략 후보전략 규칙 확인전략별 상이검증 2024-03-26 ~ 2026-03-26
이 전략이 실제로 하는 일
선택한 전략이 종목을 고르고 보유하는 방식을 4가지로 나눠 읽습니다.
투자 대상
KOSPI만
먼저 시장 범위를 좁힌 뒤, 제외 조건에 걸리는 종목을 후보에서 뺍니다.
우선주 제외 · 스팩 제외 · 투자경고 제외 · 거래정지 제외
후보 추리기
상위 100개 후보 저장
후보를 넓게 저장한 뒤, 신규 편입과 기존 보유는 다른 순위 기준으로 다시 거릅니다.
신규 18위 안, 기존 보유 36위 안이면 유지 검토
비중 나누기
큰 회사에 조금 더 비중을 주는 방식
모든 종목을 똑같이 사는 대신, 더 큰 회사 쪽에 비중을 조금 더 주는 방식입니다.
최대 12종목 · 한 종목 최대 25.00%
시장 방어
KOSPI가 20일선 아래면 현금 대기
시장 흐름이 꺾였다고 판단되면 종목을 억지로 들고 가지 않고 현금으로 물러납니다.
가상투자 리밸런싱에서도 같은 규칙을 씁니다.
무엇을 더 중요하게 보나
후보 점수에 영향을 주는 축을 막대로 보여 줍니다. 긴 수식보다 비중만 봐도 성격을 이해할 수 있습니다.
최근 주가 흐름
최근 주가가 좋았던 종목을 더 좋게 봅니다.
45점
회사 규모
큰 회사 쪽에 점수를 더 주는 축입니다.
35점
거래 활발함
거래가 충분히 많은 종목을 선호합니다.
15점
기업 체력
실적과 재무 상태가 크게 나쁘지 않은지 봅니다.
5점
리스크 제한
너무 작은 종목이나 한쪽으로 몰린 포트폴리오를 막는 기본 제한입니다.
거래 활발함 기준
₩1,000,000,000
평균 거래대금이 이 기준보다 작으면 후보에서 제외합니다.
35.00%
한 업종 쏠림 제한
한 업종 비중이 너무 커지지 않도록 제한합니다.
후보에서 빼는 항목
리서치 후보가 되어도 바로 보기 어려운 항목은 여기서 먼저 걸러집니다.
우선주 제외스팩 제외투자경고 제외거래정지 제외
후보 화면에서는 이 필터를 통과한 종목만 보여 주고, 실제 주문은 여기서 한 번 더 보유 규칙과 시장 방어를 적용한 뒤 결정합니다.
현재 상태
지금 이 전략이 어떤 위치에 있는지와 이 화면에서 할 수 있는 일을 같이 보여 줍니다.
현재 보고 있는 전략: 운영 관찰용 core_v36
전략 설명: KOSPI 전용 시가총액·모멘텀·유동성 후보를 시총 제곱근 가중으로 편입하고, KOSPI 20일 이동평균 하회 시 현금화하는 검증 후보 전략
최근 검증 상태: 계속 관찰 중인 전략
이 페이지는 읽기 전용입니다. 전략 비교는 전략 검증, 실행은 작업 화면에서 합니다.
지금 비교해 볼 전략
현재 기본 전략과 검증 후보 전략만 간단히 보여 줍니다.
운영 관찰용 core_v36
Core v36
KOSPI 전용 시가총액·모멘텀·유동성 후보를 시총 제곱근 가중으로 편입하고, KOSPI 20일 이동평균 하회 시 현금화하는 검증 후보 전략
방어형 후보 core_v73
Core v73
core_v72의 현금 KOSPI proxy 구조를 유지하되, KOSPI가 120거래일 평균 아래일 때 남는 현금은 proxy가 아니라 현금으로 보존하는 방어형 검증 전략
채택 후보 core_v76
Core v76
core_v73의 MA120 방어 조건은 유지하되 하락장에도 남는 현금의 25%는 KOSPI proxy에 노출하는 민감도 검증 전략
소액 방어형 후보 core_v78
Core v78 Small Defensive
core_v77의 소액 계좌 필터는 유지하되, 10종목 분산과 시총 완만 가중으로 낙폭을 줄이고 300만원 계좌에서 최소 2주 매수가 가능한 15만원 이하 종목까지 허용한 관찰 후보 전략
소액 Top8 방어형 core_v80
Core v80 Small Top8 Defensive
core_v78의 소액 방어형/ETF 현금대체 구조를 유지하되, 보유 종목을 8개로 압축하고 종목별 목표비중을 12.5%로 높인 10년 검증 통과 후보 전략
개발자용 원문
필요할 때만 펼쳐서 현재 strategy_profile.settings_json 원문을 확인합니다.
세부 보기
개발자용 원문
필요할 때만 펼쳐서 현재 strategy_profile.settings_json 원문을 확인합니다.
{
"risk": {
"exclude_warning": true,
"max_sector_weight": 0.35,
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"min_avg_trading_value": 1000000000
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"KOSPI"
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